تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت)
چکیده:
بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت است. در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری میباشد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM ) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش طی سالهای2 201 -5 199 برای11 کشور عضو اوپک شامل: ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان صعودی، امارت متحده عربی، نیجریه، اکوادور، کویت،ونزوئلا میباشد.
با توجه به اینکه در این تحقیق تأثیر گسترش مالی به وسیله 3 متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نشان داده شده است نتایج برآوردی نشان میدهد که افزایش عمق مالی برابر 67/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی برابر 99/0- و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی برابر 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار میباشد همچنین تأثیر گسترش تجاری در كشورهای عضو اوپک برابر 1/0- بر رشد اقتصادی میباشد بنابراین فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثر مثبت و معنیدار گسترش مالی بر رشد اقتصادی تنها در مورد بخش اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی مورد تایید قرار میگیرد و در موارد دیگر رد میشود. همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی تاثیر مثبت و معنیدار گسترش تجاری بر رشد اقتصادی نیز رد میشود.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 ) بیان مساله تحقیق : 2
1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق: 4
1-3 ) هدفهای تحقیق : 5
1-4 ) سوالات یا فرضیه های تحقیق: 5
1-5 ) چهارچوب نظری تحقیق : 6
1-6) روش تحقیق : 10
1-7 )جامعه آماری و حجم آن : 10
1-8 )روش گرد آوری اطلاعات : 10
1-9 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 10
1-10 ) متغیرها و واژه های كلیدی : 10
1-11 ) پیشینه تحقیق 11
1-12 ) محدودیت و مشکلات تحقیق 13
فصل دوم: مطالعات نظری ادبیات موضوع 14
مقدمه 15
2-1 ) بازار مالی و انواع آن 15
2-1-1) بازار پول (بانک ) 16
2-1-2) بازار سرمایه ( بورس) 17
2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا 20
2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20
2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24
2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی : 24
2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی : 24
2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد : 25
2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی 25
2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت 25
2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی 26
2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی 28
2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی: 29
2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30
2-4 ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری 32
2-4-1 ) معیارهای آزادسازی تجاری 32
2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی 34
5-2 ) رشد اقتصادی 35
2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی 35
2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک 35
2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار 36
2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک 38
2-6-4 ) مدل رشد سولو 40
2-6-5 ) الگوی رشد درون زا 42
2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم 43
2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو: 44
2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی 45
2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی 45
2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه: 45
2-8 ) نتیجه گیری: 46
فصل سوم: مبانی نظری متدولوژی تحقیق 47
مقدمه 48
1-3) پیشینه تحقیق 48
1-1-3) مطالعات خارجی 48
2-1-3) مطالعات داخلی 55
2-3) روش جمع آوری اطلاعات و منابع مورد استفاده 59
3-3) جامعه آماری و حجم نمونه 59
3-4 ) نحوه محاسبه دادههای آماری 59
3-4-1) سرمایه فیزیکی: 59
3-5 ) روش برآورد مدل 60
3-5-1 ) داده های تلفیقی پانل پویا 60
3-5-2 ) تخمین زننده های GMM 64
3-5-2-1 ) روش گشتاورها 64
3-5-2-2 ) شرایط گشتاوری 65
3-6 ) تعریف تخمین زننده GMM: 67
3-7 ) مدل داده های تركیبی پویا: 68
3-7) نتیجه گیری 72
فصل چهارم: برآورد مدل وتحلیل فرضیه 75
مقدمه 76
4-1 ) متغیرها 77
4-2 ) تصریح مدل و شناسایی الگو 78
4-3 ) روندها 78
4-3-1) بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران 78
4-3-2) بررسی روند عمق مالی 80
4-3-3 )بررسی رد میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی 84
4-3-4) بررسی روند گسترش تجاری در کشورهای اوپک و ایران 86
4– 4 ) نتایج برآورد مدل 89
4-4-1 ) آزمون مانایی متغیرها 89
4 – 4 – 2 ) آزمون همجمعی 91
آمار توصیفی داده ها 92
4-5 ) نتیجه گیری 97
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات 99
مقدمه: 100
پیشنهادات برای سیاست گذاران: 103
پیشنهادات برای محققین بعدی: 104
منابع فارسی: 106
پیوست 108
فهرست جداول
جدول شماره (2-1) گروهی از شاخص های مالی 31
جدول شماره (4-1) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t در سطح 90
جدول شماره (4-2) آزمون ریشه واحد Levin,lin& chu t با یکبارتفاضلگیری 90
جدول شماره(4-3) : آزمون همجمعی 92
جدوال شماره(4-4) آمار توصیفی 93
جدول شماره( 4-5 ): مدل برآوردی کشورهای اوپک 94
فهرست نمودارها
نمودار شماره ( 4-1 ):روند میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران 80
نمودار شماره ( 4-2 ):روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران 80
نمودار شماره (4-3 ) : روند عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران 83
نمودار شماره (4-4) : روند تغییرات عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران 83
نمودار شماره (4-5):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش دولتی در کشورهای عضو اوپک و ایران 85
نمودار شماره (4-6):روند میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی در کشورهای اوپک و ایران 85
نمودار شماره (4-7):مقایسه میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی در کشورهای اوپک 86
نمودار شماره (4-8): روند تغییرات توسعه تجاری در کشورهای اوپک و ایران 87
